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供給側結構性改革等七條指數6月發(fā)布 本文來源于：中國證券報·中證網 發(fā)布時間：2016-5-31 上海證券交易所與中證指數公司將于2016年6 月24日發(fā)布2條供給側結構性改革主題指數以及5條行業(yè)中性低波動指數。中證指數公司表示，供給側結構性改革是國家“十三五”規(guī)劃中的重點工作，既表明了宏觀經濟政策思路的新認知，也指明了宏觀經濟政策的走向和著力點。上證和中證供給側結構性改革主題指數選取建材、鋼鐵、化工、煤炭、石油開采、有色等行業(yè)的代表性公司作為樣本，采用PPI加權。數據顯示，上證和中證供給側結構性改革主題指數的總市值分別為3.5萬億元和4萬億元，自由流通市值分別為8181億元和9459億元。 研究表明，行業(yè)中性與低波動因子的組合能夠穩(wěn)定獲取超越基準的風險調整收益。本次發(fā)布的行業(yè)中性低波動指數以上證180、上證380、滬深300、中證800和中證1000指數等核心寬基指數為樣本空間，基于行業(yè)中性的框架，在行業(yè)內選取波動率較低的代表性公司，采用波動率倒數加權。數據顯示，上證180、上證380、滬深300、中證800和中證1000行業(yè)中性低波動指數總市值分別為12.93萬億元、2.2萬億元、12.91萬億元、12.94萬億元和1.55萬億元，自由流通市值分別為4.52萬億元、9722億元、4.66萬億元、4.96萬億元和8326億元。 |
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